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COT投机者极端:咖啡,墨西哥比索每周领先看涨和看跌头寸

商品期货交易委员会(CFTC)周五发布了每周<href=”https://www.investmacro.com/cot/”>交易者(COT)报告的最新更新,数据结束于2021年11月30日.

本周极端头寸报告重点介绍了投机者类别的前5大最看涨头寸和前5大最看跌头寸。在这些市场中极端定位可以预示基础<href=https://investmacro.com/markets/>market的强劲走势。

为了表示极端位置,我们使用每种工具的强度指数(也称为COT指数),这是测量COT数据的常用方法。强弱指数只是当前交易者头寸与过去3年头寸范围的比较。我们使用超过80%的极端看涨,使用低于20%的极度看跌。(在< href=”https://investmacro.com/cot-data/”>data table或cot leaders table中比较所有市场的实力指数得分)


投机者或非商业性票据


Speculators被<href=”https://www.cftc.gov/”>CFTC归类为非商业交易者,由大型商品基金,对冲基金和其他重要的营利性参与者组成。规格通常被视为趋势追随者,因为他们对价格行为的行为 – 净投机者的赌注和价格往往朝着相同的方向发展。这些交易者经常在价格上涨时买入,在价格下跌时卖出。为了说明这一点,很多时候投机者合约可以在最极端(看涨或看跌)时发现价格也接近其最高或最低水平。

这些极端水平对大型投机者来说可能是危险的,因为交易最拥挤,更少的交易弹药仍然坐在场边进一步推动趋势,价格已经移动了很长的距离。当趋势变得疲惫时,一些投机者获利了结,而另一些投机者则希望在价格未能继续朝同一方向前进时退出头寸。这个过程通常会持续数月至数年,并最终产生相反的效果,即价格开始下跌,投机者在价格下跌时开始抛售过程


本周最看涨的投机者头寸:

咖啡期货

咖啡期货投机者交易者的期货头寸是本周最看涨的极端立场。咖啡投机者水平目前处于其3年区间的97%得分。

投机者本周的头寸总计为66,025份净合约,比上周减少了-1,879份合约。投机者的多头头寸总计为79,225份合约,而总规格空头头寸为13,200份合约。
<小时

/>2年期债券
2

年期债券投机者交易者的期货头寸在本周的极端排名中排名第二。2年期投机者水平现在处于其3年期区间的96%。。

本周投机者头寸为15,670份净合约,比上周变化62,290份合约。投机者多头头寸总计为289,388份合约,而投机者空头头寸总数为273,718份合约。


Nasdaq Mini

纳斯达克迷你投机者交易者的期货头寸本周在极端排名中排名第三。纳斯达克-迷你投机者水平在其3年区间内得分为94%。

本周投机者头寸为33,933份净合约,与上周相比变化了5,919份合约。投机者多头头寸总计为86,716份合约,而投机者空头头寸总数为52,783份合约。
<小时/>

S&P500 Mini

标准普尔500迷你投机者交易者的期货头寸在本周的极端排名中排名第四。标准普尔500-Mini投机者水平在其3年区间内得分为94%。

本周投机者头寸为179,725份净合约,比上周变化了55,911份合约。投机者的多头头寸总计为425,700份合约,而总规格空头头寸为245,975份合约。
<小时

/>Brent Oil

布伦特原油投机者交易者的期货头寸在本周看涨的极端排名中名列前五。布伦特原油投机者水平在其3年区间内得分为93%。

本周投机者头寸为-15,494份净合约,比上周减少了972份合约。投机者多头头寸总计为44,183份合约,而投机者空头头寸总数为59,677份合约。
<小时

/>本周最悲观的投机者头寸:

墨西哥比索

墨西哥比索投机者交易者的期货头寸是本周最看跌的极端立场。MXN投机者水平在其3年区间内为0%。

本周投机者头寸为-59,747份净合约,与上周相比每周变化-10,286份合约。投机者的多头头寸总计为85,840份合约,而总规格空头头寸为145,587份合约。
<小时

/>钯金

钯金投机交易者的期货头寸是本周最看跌的极端头寸。钯金投机者水平在其3年区间内得分为2%。

本周投机者头寸为-2,973份净合约,比上周减少了-1,207份合约。投机者多头头寸总计为2,968份合约,而投机者空头头寸总数为5,941份合约。
<小时

/>澳元

澳元投机交易者的期货头寸是本周第三大看跌极端头寸。澳元投机者水平在其3年区间内为9%。

本周投机者头寸为-80,185份净合约,比上周减少了-16,920份合约。投机者的多头头寸总计为33,217份合约,而总规格空头头寸为113,402份合约。
<小时

/>

铂金投机交易者的期货头寸是本周第四大看跌极端头寸。铂金投机者水平在其3年区间内得分为15%。

本周投机者头寸为8,948份净合约,本周变动了-4,187份合约。投机者多头头寸总计为28,408份合约,而投机者空头头寸总数为19,460份合约。
<小时

/>5年期债券

最终,5年期债券投机者交易者的期货头寸是本周第五大看跌极端。5年期投机者水平在其3年期区间内得分为16%。

本周投机者头寸为-367,832份净合约,比上周变化了-82,949份合约。投机者的多头头寸总计为244,895份合约,而总规格空头头寸为612,727份合约。


文章 InvestMacro

*COT ReportCOT数据每周五向公众发布,更新到最近的星期二(数据为3天前),并显示了如何快速查看<href=https : / / investmacro . com / cot / > 大型投机者 或非商业(营利易者)被定位在期货市场。

CFTC根据<href=”https://investmacro.com/cot-trading/”>商业套期保值者(使用期货合约进行对冲作为业务一部分的交易者),非商业交易者(投机以实现交易利润的大型交易者)和非报告交易者(通常<href=”https://investmacro.com/cot-trading/”>小交易者/投机者)以及他们的<href=”https://investmacro.com/open-interest-analysis/”>未平仓利息 (报告时在市场上打开的合约)。参见CFTC标准<href=”https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm”>这里。

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COT投机者极端:布伦特原油,MXN铅每周看涨和看跌头寸

商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布了《 交易委员会(COT)报告的最新更新,截至2021年11月9日11月9日.

每周极端仓位报告重点介绍了投机者类别的前 5 个最看涨和最看跌的 5 个头寸。这些市场的超值定位可以预示标的<赫里夫-赫特普斯://投资马克罗.com/市场/>市场的强劲走势。

为了表示一个极端的位置,我们使用每个仪器的强度指数(也称为COT指数),这是测量COT数据的常见方法。实力指数只是将当前交易者头寸与过去 3 年的仓位范围进行比较。我们使用超过80%作为极度看涨和低于20%作为极端看跌。(比较<https://investmacro.com/cot-data/”>数据表”中所有市场的强项指数分数或<赫雷夫=https://投资马克罗.com/科特领导者/>科特领导者表)
<小时/>

投机者或非商业票据:

投机者,被<https://www.cftc.gov/”>CFTC列为非商业交易者,由大型商品基金、对冲基金和其他重要的营利性参与者组成。在价格行为上,Specs通常被视为趋势跟随者——净投机者押注和价格趋向于相同的方向。这些交易者往往在价格上涨时买入,在价格下跌时卖出。为了说明这一点,当价格也接近最高或最低水平时,投机者合约在最极端(看涨或看跌)时,可以发现很多次。

由于交易最拥挤,交易弹药仍然较少,因此这些极端水平对大型投机者来说可能很危险,因为交易弹药仍然处于观望状态,以进一步推动这一趋势,而且价格已经大幅上移。当趋势变得枯竭时,一些投机者获取利润,而另一些投机者则希望在价格未能继续朝着同一方向发展时退出仓位。这个过程通常持续数月到数年,最终会产生反向效应,即价格开始下跌,投机者在价格下跌时开始抛售

<小时

本周最看涨的投机者仓位在哪里:

布伦特原油

布伦特原油投机者期货交易商的期货头寸是本周最看涨的极端。布伦特原油投机者水平目前处于其3年区间的100%得分水平。

投机者本周的净合约总数为-11,851份,较上周增加了863份合约。投机者多头头寸共有47,922份合约,而规格空头头寸总数为59,773份合约。
<小时

咖啡期货

咖啡期货投机者期货头寸本周排名极高。咖啡投机者水平现在在其3年范围内的93%的分数。

投机者本周净合约为60,820份,较上周增加-3,533份合约。投机者多头头寸为78,364份合约,而投机者空头头寸总数为17,544份合约。
<小时

新西兰元

新西兰元投机者期货头寸本周在极端排名中排名第三。新西兰发展部的投机者水平是其3年范围的93%。

投机者本周净合约为12,882份,较上周增加-979份合约。投机者多头头寸共计25,312份合约,而投机者空头头寸总数为12,430份合约。
<小时

2年期债券

年期债券投机者期货头寸本周在极端排名中排名第四。2年期投机者水平是在其3年范围的89%的分数。

投机者本周净合约为-16,737份,较上周变化为46,371份合约。投机者多头头寸为345,187份合约,而总规格空头头寸为361,924份合约。
<小时

美元指数

美元指数投机者期货头寸在本周看涨的极端排名中排在前五位。美元指数投机者水平处于其3年区间的87%。”

投机者本周净合约为35,448份,较上周净合约466份。投机者多头头寸共有46,521份合约,而投机者空头头寸总数为11,073份合约。
<小时

本周最看跌的投机者头寸:

墨西哥比索

墨西哥比索投机者期货头寸本周成为最看跌的极端。MXN 投机者级别为其 3 年范围的 1%。

投机者本周净合约为-48,407份,较上周每周变化2,611份合约。投机者多头头寸为61,791份合约,而规格空头头寸总数为110,198份合约。
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帕拉迪姆

铂金投机者期货头寸紧随其后,成为本周最看跌的极端情况。铂金投机者水平是在其3年范围的2%的分数。

投机者本周的净合约为-2,954份,与上周的437份合约有所变化。投机者多头头寸共有2,701份合约,而投机者空头头寸总数为5,655份合约。
<小时

日元

日元投机者期货头寸本周排名第三。日元投机者水平为3年期的3%。

投机者本周净合约为-105,351份,较上周增加2,273份合约。投机者多头头寸为16,440份合约,而规格空头头寸为121,791份合约。
<小时

5年期债券

年期债券投机者期货头寸是本周第四大最看跌的极端地位。5年期投机者水平是其3年范围的8%。。

本周投机者头寸为-407,485份净合约,与本周的-31,132份合约有所变化。投机者多头头寸为258,018份合约,而投机者空头头寸总数为665,503份合约。
<小时

/>Nikkei 225日元

最后,日经225日元投机者交易商的期货头寸成为本周第五大最看跌的极端站点。日经225日元投机者水平是在其3年范围的21%的得分。

投机者本周的净合约为-303份,与上周的合约数变化为-2,188份。投机者多头头寸为9,198份合约,而规格空头头寸总数为9,501份合约。


由投资马克罗 – <赫雷夫]”https://www.investmacro.net/forms/subscribe-to-our-weekly-cot-report/”>通过电子邮件收听我们的每周COT报告

*<.com >:每周五向公众发布的<https://investmacro.com/cot-data/>COT数据 通过最近的星期二更新 (数据是 3 天大), 并显示如何快速查看 大投机者 或非商业(营利易者)被定位在期货市场。

CFTC 根据<赫雷夫+”https://investmacro.com/cot-trading/”>商业对冲者(使用期货合约进行套期保值的交易者)、非商业交易者(投机实现的大型交易者)对交易者头寸进行分类 交易利润)和不可报告的交易者(通常<https://investmacro.com/cot-trading/”>小交易者/投机者)以及他们的<https://investmacro.com/open-interest-analysis/>公开利息 (报告时市场开放的合同)。请参阅 CFTC 标准< https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm”>这里。

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COT投机者极端:布伦特原油、铂金铅每周看涨和看跌头寸

商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布了《<https://www.investmacro.com/cot/>交易委员会(COT)报告的最新更新,截至2021年11月2日12月2日.

每周极端仓位报告重点介绍了投机者类别的前 5 个最看涨和最看跌的 5 个头寸。这些市场的超值定位可以预示标的<赫里夫-赫特普斯://投资马克罗.com/市场/>市场的强劲走势。

为了表示一个极端的位置,我们使用每个仪器的强度指数(也称为COT指数),这是测量COT数据的常见方法。实力指数只是将当前交易者头寸与过去 3 年的仓位范围进行比较。我们使用超过80%作为极度看涨和低于20%作为极端看跌。(比较<https://investmacro.com/cot-data/”>数据表”中所有市场的强项指数分数或<赫雷夫=https://投资马克罗.com/科特领导者/>科特领导者表)
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投机者或非商业票据:

投机者,被<https://www.cftc.gov/”>CFTC列为非商业交易者,由大型商品基金、对冲基金和其他重要的营利性参与者组成。在价格行为上,Specs通常被视为趋势跟随者——净投机者押注和价格趋向于相同的方向。这些交易者往往在价格上涨时买入,在价格下跌时卖出。为了说明这一点,当价格也接近最高或最低水平时,投机者合约在最极端(看涨或看跌)时,可以发现很多次。

由于交易最拥挤,交易弹药仍然较少,因此这些极端水平对大型投机者来说可能很危险,因为交易弹药仍然处于观望状态,以进一步推动这一趋势,而且价格已经大幅上移。当趋势变得枯竭时,一些投机者获取利润,而另一些投机者则希望在价格未能继续朝着同一方向发展时退出仓位。这个过程通常持续数月到数年,最终会产生反向效应,即价格开始下跌,投机者在价格下跌时开始抛售

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本周最看涨的投机者仓位在哪里:

布伦特原油

布伦特原油投机者期货交易商的期货头寸是本周最看涨的极端。布伦特原油投机者水平目前处于其3年区间的100%得分水平。

投机者本周的净合约总数为-12,714份,较上周增加了5,096份合约。投机者多头头寸为46,286份合约,而总规格空头头寸为59,000份合约。
<小时

咖啡期货

咖啡期货投机者期货头寸本周排名极高。咖啡投机者水平现在在其3年范围内的95%的分数。

投机者本周净合约为64,353份,较上周增加-3,240份合约。投机者多头头寸为83,481份合约,而投机者空头头寸总数为19,128份合约。
<小时

新西兰元

新西兰元投机者期货头寸本周在极端排名中排名第三。新西兰发展部的投机者水平是其3年范围的95%。

投机者本周净合约为13,861份,较上周增加4,955份合约。投机者多头头寸共有27,504份合约,而投机者空头头寸总数为13,643份合约。
<小时

美元指数

美元指数投机者期货头寸本周在极端排名中排名第四。美元指数投机者水平是在其3年范围的86%的分数。

投机者本周净合约为34,982份,较上周变化525份合约。投机者多头头寸为45,395份合约,而规格空头头寸总数为10,413份合约。
<小时

英国英镑

英镑投机者期货头寸在本周看涨的极端排名中排在前五位。英镑投机者水平处于其3年区间的85%的得分水平。

投机者本周净合约为15,047份,较上周净合约94份。投机者多头头寸共有57,255份合约,而投机者空头头寸总数为42,208份合约。
<小时

本周最看跌的投机者仓位

Palladium

投机者期货头寸是本周最看跌的极端地位。投机者水平是在其3年范围的0%的分数。

投机者本周净合约为-3,391份,与上周的每周合约变化为-437份。投机者多头头寸为2,482份合约,而规格空头头寸总数为5,873份合约。
<小时

墨西哥比索

墨西哥比索投机者期货头寸位居本周最看跌的极端位置。MXN 投机者级别为其 3 年范围的 0%。

投机者本周净合约为-51,018份,较上周减少-7,729份合约。投机者多头头寸共有61,553份合约,而投机者空头头寸总数为112,571份合约。
<小时

日元

日元投机者期货头寸本周排名第三。日元投机者水平为3年期的1%。

投机者本周净合约为-107,624份,较上周增加-588份合约。投机者多头头寸为20,337份合约,而规格空头头寸为127,961份合约。
<小时

澳元

澳元投机者期货头寸本周排名第四。澳元投机者水平是在其3年范围的14%的分数。

投机者本周的净合约为-75,496份,与本周的-250份合约有所变化。投机者多头头寸共计19,187份合约,而投机者空头头寸总数为94,683份合约。
<小时

铂金

最终,铂金投机者期货交易商的期货头寸成为本周第五大最看跌的极端地位。铂金投机者水平是在其3年范围的25%的分数。

投机者本周净合约为15,364份,较上周变化462份合约。投机者多头头寸共有28,870份合约,而规格空头头寸总数为13,506份合约。


由投资马克罗 – < 赫雷夫 ]

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澳大利亚元,是更高的今天通过2.07%,


澳大利亚元的日常接近:通过更新月01 2020年澳大利亚元的货(前一个月)完成北美届会议今天与一个上升的2.07%和封闭周围0.6796价格水平,根据非官方数据在纽约的接近。 澳大利亚元的期货开0.6796价格水平高于当天被0.6796和低的一天即将在0.6796.

澳大利亚元RSI级是目前上涨的相对强度指标,一个指标,用于表明超买(80)和卖价格水平(低于20),显示,目前的RSI分是在69.0一上涨上阅读的每日时间框架。


澳大利亚元的发展趋势:澳大利亚元的货(前一个月)拥有先进的5.87%,在过去的10个交易日,同时看到一个先由6.96在过去的交易30天。 90天的变化是-1.45,180天的变化是-1.78和365天回来在-7.01.


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英镑较高,今天通过1.38%,


英镑的日常接近:通过更新月01 2020年英镑期货(前一个月)完成北美届会议今天获得的1.38%,并且关闭周围1.2496价格水平,根据非官方数据在纽约的接近。 英镑期货开1.2496价格水平高于当天被1.2496和低的一天即将在1.2496.

英镑RSI级是目前上涨的相对强度指标,一个指标,用于表明超买(80)和卖价格水平(低于20),显示,目前的RSI分是在58.4一上涨上阅读的每日时间框架。


英镑的发展趋势:英镑期货(前一个月)上升了3.12%,在过去的10个交易日,同时看到一个移动通过更高的0.02在过去的交易30天。 90天的变化是-5.02,180天的变化是1.12和365天回来在-1.48.


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欧元获得了今天的0.31%


欧元的日常接近:通过更新月01 2020年的欧洲未来(前一个月)完成北美届会议今天与一个上升的0.31%和封闭周围1.11355价格水平,根据非官方数据在纽约的接近。 欧元的期货开1.11355价格水平高于当天被1.11355和低的一天即将在1.11355.

的欧洲RSI级是目前上涨的相对强度指标,一个指标,用于表明超买(80)和卖价格水平(低于20),显示,目前的RSI分是在65.5一上涨上阅读的每日时间框架。


的欧洲趋势:的欧洲未来(前一个月)有所增加2.92%,在过去的10个交易日,同时看到一个移动高了2.32在过去的交易30天。 90天的变化是0.05,180天的变化是0.76和365天回来在-2.04.


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布伦特原油的高级今天通过1.27%的


的布伦特原油每天接近:通过更新月01 2020年的布伦特原油最后一天完成了对北美届会议今天有一个电梯的1.27%和封闭周围38.32价格水平,根据非官方数据在纽约的接近。 BZ开38.32价格水平高于当天被38.32和低的一天即将在38.32.

的布伦特原油RSI级是目前上涨的相对强度指标,一个指标,用于表明超买(80)和卖价格水平(低于20),显示,目前的RSI分是在67.1一上涨上阅读的每日时间框架。


的布伦特原油的发展趋势:的布伦特原油最后一天看到一个增加17.91百分比在过去10个交易日在看到的增加的36.47在过去的交易30天。 90天的变化是-39.38,180天的变化是-34.91和365天回来在-37.13.


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玉米降低期货今天通过-0.44百分比


玉米的期货的日常接近:通过更新月29 2020年的玉米芝加哥期货交易所期货成的北美届会议今天与下降的-0.44%和封闭周围338.75价格水平,根据非官方数据在纽约的接近。 C开338.75价格水平高于当天被338.75和低的一天即将在338.75.

的玉米的期货RSI级是目前上涨的相对强度指标,一个指标,用于表明超买(80)和卖价格水平(低于20),显示,目前的RSI分是在53.0一上涨上阅读的每日时间框架。


玉米的期货趋势:的玉米芝加哥期货交易所期货已经上涨了2.11%,在过去的10个交易日,同时看到一个衰落的-0.66在过去的交易30天。 90天的变化是-15.05,180天的变化是-14.08和365天回来在-15.05.


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加拿大元的较高,今天通过1.50百分比


的加拿大元的日常接近:通过更新月01 2020年的加拿大元的期货(前一个月)完成北美届会议今天与提升1.50%和封闭周围0.7365价格水平,根据非官方数据在纽约的接近。 加拿大元的期货开0.7365价格水平高于当天被0.7365和低的一天即将在0.7365.

的加拿大元RSI级是目前上涨的相对强度指标,一个指标,用于表明超买(80)和卖价格水平(低于20),显示,目前的RSI分是在66.9一上涨上阅读的每日时间框架。


的加拿大元的趋势:的加拿大元的期货(前一个月)获得了3.90%的人在过去10个交易日,同时看到一个增加了3.24在过去的交易30天。 90天的变化是-3.20,180天的变化是-3.16和365天回来在-1.84.


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WTI原油获得了今天的0.28%


WTI原油的日常接近:通过更新月01 2020年WTI原油期货(前一个月)完成北美届会议今天与增加的0.28%和封闭周围35.59价格水平,根据非官方数据在纽约的接近。 该WTI原油期货开35.02价格水平高于该日被总数的35.89和低的一天即将在的34.28.

WTI原油RSI级是目前上涨的相对强度指标,一个指标,用于表明超买(80)和卖价格水平(低于20),显示,目前的RSI分是在68.9一上涨上阅读的每日时间框架。


WTI原油的发展趋势:WTI原油期货(前一个月)是更高的通过20.93%,在过去的10个交易日,同时看到一个获得通过94.80在过去的交易30天。 90天的变化是-37.28,180天的变化是-35.40和365天回来在-29.10.


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